Dejavnike tveganja lahko natančneje uvrstimo v naslednje kategorije:

• tržno tveganje,
• kreditno tveganje,
• likvidnostno tveganje,
• operativno tveganje,
• pravno in regulativno tveganje,
• tveganje poslovnega procesa,
• strateško tveganje,
• tveganje poslovnega ugleda.

Tržna in kreditna tveganja lahko uvrstimo skupaj v skupino finančnih tveganj. Tržna tveganja pa se naprej deli na tveganje cen delnice (»equity price risk«), tveganje obrestnih mer (»interes trate risk«), tveganje valutnih razmerij (»foreign exchange risk«) in tveganje cen surovin (»commodity price risk«). Kreditna tveganja pa lahko delimo naprej na tveganje transakcij (»transaction risk«) in tveganje koncentracije portfelja (»portfolio concentration«).

Tržno tveganje

Tržno tveganje je tveganje sprememb tržnih cen na kapitalskih trgih ...